La Tasa TRI se calcula con base en las tasas brutas de todas las captaciones realizadas por las entidades participantes, en colones y en dólares, durante la semana anterior al cálculo (de miércoles a martes).
Para el cálculo, a la totalidad de las observaciones recibidas y agrupadas por plazo, se les aplica un truncamiento a 2 desviaciones estándar.
Se definen 9 plazos de captación para cada uno de los cuales se calculará la tasa TRI, según se detalla en el siguiente cuadro:
Todas las captaciones se clasifican en los 9 plazos indicados.
Se calcula la tasa promedio ponderada para cada plazo, utilizando como ponderador el monto captado de una tasa determinada, aplicando la siguiente fórmula:
Definiciones:
es la tasa bruta de captación a un plazo determinado. Los subíndices indican la tasa de cada captación en particular y los superíndices indican el nodo que representa cada plazo:
es el monto captado en la misma moneda en la cual se ha realizado la captación a un determinado plazo Pt, para el mismo certificado del cual se ha tomado la tasa bruta. El monto captado Wᵢᴾᵗ también corresponde al ponderador con base al cual se asignan los pesos del promedio ponderado. Los subíndices indican el monto de cada captación en particular y los superíndices indican el nodo que representa cada plazo:
El promedio ponderado para cada moneda en cada uno de los plazos Pt se calcula de la siguiente manera:
Donde:
= Tasa promedio de captación en US$ al plazo Pt
= Tasa bruta de la n-ésima captación en US$ al plazo Pt
= Monto de la n-ésima captación en US$ al plazo Pt
P1 = 1 semana
P2 = 1 mes
P3 = 3 meses
P4 = 6 meses
P5 = 9 meses
P6 = 12 meses
P7 = 24 meses
P8 = 36 meses
P9 = 60 meses
